PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TPIF tracks the Victory International Volatility Weighted BRI Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.66%/yr vs 12.04%/yr for EFAS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 12.96%.

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и EFAS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%4.93%

Correlation

The correlation between TPIF and EFAS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.79

The correlation between TPIF and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и EFAS

Секторы
TPIF
EFAS

Финансовые услуги

24.5%
30.1%

Промышленность

23.6%
9.9%

Сырьевые материалы

9.2%
1.8%

Коммунальные услуги

8.5%
14.4%

Технологии

7.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
1.9%

Энергетика

6.0%
13.7%

Здравоохранение

5.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.6%

Недвижимость

2.3%
11.3%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
EFAS
30.1%

Промышленность

TPIF
23.6%
EFAS
9.9%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
EFAS
1.8%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
EFAS
14.4%

Технологии

TPIF
7.1%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
EFAS
1.9%

Энергетика

TPIF
6.0%
EFAS
13.7%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
EFAS
8.1%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
EFAS
8.6%

Недвижимость

TPIF
2.3%
EFAS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

TPIF vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.73

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.83

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

5.44

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

14.48

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.73

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TPIF и EFAS

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-44.38%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-5.30%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-11.84%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-28.81%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.01%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-7.08%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.99%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и EFAS

Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.96%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.20%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

10.60%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.59%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.33%

-0.04%

Сравнение комиссий TPIF и EFAS

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и EFAS

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and EFAS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (4.76%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 7.66% for TPIF. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.62% for TPIF.

TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Global X. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор