Сравнение TPIF с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
TPIF и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TPIF и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIF и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 4.04% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 2.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPIF показывает доходность 4.04%, а DWMF немного ниже – 3.84%.
TPIF
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIF и DWMF
TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
TPIF vs. DWMF — Ранг доходности на риск
TPIF
DWMF
Сравнение TPIF c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIF | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.38 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.02 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.13 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 8.12 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.38 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TPIF и DWMF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и DWMF
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.35% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок TPIF и DWMF
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -29.72% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.74% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -17.00% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -5.33% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.88% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.29% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и DWMF
Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.84% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 8.39% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 13.70% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 11.20% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 14.16% | +4.18% |