PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TPIF tracks the Victory International Volatility Weighted BRI Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.66%/yr vs 11.32%/yr for DBAW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%.

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и DBAW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%3.23%

Correlation

The correlation between TPIF and DBAW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between TPIF and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и DBAW

Секторы
TPIF
DBAW

Финансовые услуги

24.5%
24.1%

Промышленность

23.6%
15.0%

Сырьевые материалы

9.2%
6.8%

Коммунальные услуги

8.5%
3.2%

Технологии

7.1%
18.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.9%

Энергетика

6.0%
5.3%

Здравоохранение

5.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.0%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
DBAW
24.1%

Промышленность

TPIF
23.6%
DBAW
15.0%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
DBAW
6.8%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
DBAW
3.2%

Технологии

TPIF
7.1%
DBAW
18.7%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
DBAW
7.9%

Энергетика

TPIF
6.0%
DBAW
5.3%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
DBAW
7.2%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
DBAW
5.3%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
DBAW
5.0%

Недвижимость

TPIF
2.3%
DBAW
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

TPIF vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.86

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.90

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.09

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

16.97

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.86

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TPIF и DBAW

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-31.44%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.00%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-14.11%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-17.87%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.51%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-5.00%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.16%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и DBAW

Timothy Plan International ETF (TPIF) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеют волатильность 4.76% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.71%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

11.00%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

12.88%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

13.74%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

15.28%

+3.01%

Сравнение комиссий TPIF и DBAW

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и DBAW

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and DBAW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (4.76%) compared to DBAW (4.71%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs DBAW's -31.44%.

On 5-year performance, DBAW leads with 11.32% vs 7.66% for TPIF. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBAW has performed better with a 11.32% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.62% for TPIF.

TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор