PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с TPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIAX с TPDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIAX (Timothy Plan International Fund) and TPDIX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I) are both mutual funds - TPIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Timothy Plan, while TPDIX is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPIAX returned 8.81%/yr vs 7.44%/yr for TPDIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPIAX charges 1.64%/yr vs 1.09%/yr for TPDIX.

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и TPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPIAX показывает доходность 11.29%, а TPDIX немного ниже – 11.07%. За последние 10 лет акции TPIAX превзошли акции TPDIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.44% соответственно.

TPIAX

1 день
0.74%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.29%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.47%
3 года*
17.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.81%

TPDIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.15%
1 год
25.69%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIAX и TPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPIAX
Timothy Plan International Fund		11.29%28.36%7.48%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%
TPDIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I		11.07%24.23%5.55%8.07%-5.48%12.45%9.11%14.02%-6.96%4.45%

Correlation

The correlation between TPIAX and TPDIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.61

The correlation between TPIAX and TPDIX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с APHIXTPIAX с TFIAXTPIAX с TCGAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TPHAX
Часто сравнивают с TPDIX:
TPDIX с TAAGXTPDIX с TSGAXTPDIX с TCGAXTPDIX с TLVAXTPDIX с TPLNXTPDIX с TIGIXTPDIX с TFIAX

Доходность на риск

TPIAX vs. TPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TPDIX
Ранг доходности на риск TPDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c TPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXTPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.30

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.95

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.39

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

11.69

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. TPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и TPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXTPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.30

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.64

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и TPDIX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки TPDIX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и TPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIAXTPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-22.26%

-36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-7.57%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.37%

-7.57%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-17.43%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-22.26%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.48%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-4.13%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.19%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и TPDIX

Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I (TPDIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIAXTPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.87%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

9.48%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.21%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

10.19%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

9.92%

+7.27%

Сравнение комиссий TPIAX и TPDIX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TPDIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и TPDIX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности TPDIX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPDIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I		0.92%1.02%3.02%2.61%4.73%0.70%0.00%3.18%3.02%0.41%0.60%0.00%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.67%1.86%2.07%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%

Часто задаваемые вопросы

TPIAX and TPDIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIAX has higher volatility (4.94%) compared to TPDIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, TPIAX dropped -58.51% vs TPDIX's -22.26%.

TPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIAX и TPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор