PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIAX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPIAX
Timothy Plan International Fund		-3.03%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%22.76%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, TPIAX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

TPIAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-1.64%
1 год
19.16%
3 года*
12.60%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.48%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TCGAXTPIAX с TPHAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с TLGAXTPIAX с EPDPX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий TPIAX и SIMYX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

TPIAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.97

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.57

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.79

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

10.56

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.97

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.60

-0.42

Корреляция

Корреляция между TPIAX и SIMYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и SIMYX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.92%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и SIMYX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-32.14%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.55%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-25.06%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-5.81%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-6.14%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.26%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и SIMYX

Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.00%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

7.43%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

12.61%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

11.33%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

12.25%

+4.79%