PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIAX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIAX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции TPIAX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.86% против 6.20% соответственно.

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TCGAXTPIAX с TPHAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с TLGAXTPIAX с EPDPX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий TPIAX и FSKLX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

TPIAX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.09

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.09

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

7.33

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.47

-0.28

Корреляция

Корреляция между TPIAX и FSKLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и FSKLX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и FSKLX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIAXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-27.26%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.64%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-24.99%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-27.26%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-5.92%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-5.14%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.46%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и FSKLX

Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIAXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.55%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

7.50%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

12.34%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

11.45%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

11.90%

+5.18%