Сравнение TPIAX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TPIAX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIAX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 0.44% | 28.36% | 6.41% | 14.55% | -17.62% | 8.02% | 21.71% | 22.54% | -18.90% | 23.64% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции TPIAX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.12% соответственно.
TPIAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.86%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIAX и EPDIX
TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
TPIAX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
TPIAX
EPDIX
Сравнение TPIAX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIAX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 3.01 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.56 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.43 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 17.97 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIAX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.01 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.08 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.47 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TPIAX и EPDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIAX и EPDIX
Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 1.85% | 1.86% | 1.04% | 0.98% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.78% | 1.21% | 2.13% | 1.05% | 1.11% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TPIAX и EPDIX
Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIAX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -38.23% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -10.92% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -20.98% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -32.84% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -7.22% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -10.88% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.69% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIAX и EPDIX
Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIAX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 7.10% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.60% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 16.22% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 14.05% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 14.88% | +2.20% |