PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с ETILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHD с ETILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Eventide Gilead Class I (ETILX).

TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. ETILX управляется Eventide Funds.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и ETILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHD и ETILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.62%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у ETILX с доходностью -6.85%.

TPHD

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.18%
1 год
11.58%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Eventide Gilead Class I

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ISMDTPHD с ETIDX
Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL

Сравнение комиссий TPHD и ETILX

TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ETILX в 1.11%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Доходность на риск

TPHD vs. ETILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c ETILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDETILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.13

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.67

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.69

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

6.67

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. ETILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ETILX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и ETILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDETILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.02

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между TPHD и ETILX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и ETILX

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности ETILX в 12.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TPHD и ETILX

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке ETILX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и ETILX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHDETILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-41.30%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-14.40%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-41.30%

+24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-13.49%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-11.60%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.66%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и ETILX

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у Eventide Gilead Class I (ETILX) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHDETILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

8.27%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

14.01%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

22.49%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

24.30%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

23.40%

-3.59%