PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с ETILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с ETILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and ETILX (Eventide Gilead Class I) are both funds - TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while ETILX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, TPHD returned 8.52%/yr vs 4.64%/yr for ETILX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPHD charges 0.52%/yr vs 1.11%/yr for ETILX.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и ETILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у ETILX с доходностью 13.85%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

ETILX

1 день
-0.03%
1 месяц
9.27%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.84%
1 год
34.43%
3 года*
15.82%
5 лет*
4.64%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и ETILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
ETILX
Eventide Gilead Class I		13.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%3.56%

Correlation

The correlation between TPHD and ETILX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.55

The correlation between TPHD and ETILX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Eventide Gilead Class I

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF
Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с TPLCETILX с ETIDXETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с BIBLETILX с VTI

Доходность на риск

TPHD vs. ETILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c ETILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDETILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.05

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.79

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.52

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

10.03

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. ETILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ETILX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и ETILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDETILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.05

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TPHD и ETILX

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке ETILX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и ETILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDETILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-41.30%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-14.40%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-25.71%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-41.30%

+24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.03%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-11.52%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.61%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и ETILX

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.60%, в то время как у Eventide Gilead Class I (ETILX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDETILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

5.08%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

14.38%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

17.78%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

24.23%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

23.43%

-3.80%

Сравнение комиссий TPHD и ETILX

TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ETILX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и ETILX

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ETILX в 10.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		10.60%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and ETILX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETILX has higher volatility (5.08%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs ETILX's -41.30%.

ETILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и ETILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор