Сравнение ETILX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ETILX управляется Eventide Funds. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETILX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETILX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | -6.85% | 23.77% | -0.03% | 22.76% | -34.03% | 11.44% | 55.44% | 34.11% | -2.35% | 33.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.91% против 13.69% соответственно.
ETILX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 11.91%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETILX и VTI
ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ETILX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ETILX
VTI
Сравнение ETILX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETILX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.54 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.30 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETILX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ETILX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETILX и VTI
Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 12.95% | 12.07% | 1.25% | 0.00% | 5.36% | 6.30% | 0.79% | 3.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ETILX и VTI
Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETILX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -55.45% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.30% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.30% | -25.36% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -35.00% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -5.54% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -8.08% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.60% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETILX и VTI
Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETILX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 5.48% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 9.75% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 19.02% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 17.41% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 18.29% | +5.11% |