PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETILX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ETILX управляется Eventide Funds. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ETILX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETILX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.91% против 14.06% соответственно.

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с VTIETILX с BIBLETILX с AIRR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ETILX и SPY

ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ETILX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.96

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.53

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

7.27

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.96

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между ETILX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и SPY

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и SPY

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ETILXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-55.19%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-12.05%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-24.50%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-33.72%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-5.53%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-9.09%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.54%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и SPY

Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETILXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

5.35%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

9.50%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

19.06%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

17.06%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

17.92%

+5.48%