PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHAX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHAX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TPHAX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHAX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		-0.71%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, TPHAX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции TPHAX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 5.13% против 5.44% соответственно.

TPHAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
6.14%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.13%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TFIAXTPHAX с CWFIXTPHAX с TAAGXTPHAX с FIQTXTPHAX с FQTIX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий TPHAX и FHYSX

TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

TPHAX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHAX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHAXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.71

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.43

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.73

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

11.03

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHAX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHAX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHAXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.95

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.03

Корреляция

Корреляция между TPHAX и FHYSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHAX и FHYSX

Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что сопоставимо с доходностью FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.84%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок TPHAX и FHYSX

Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHAXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-21.45%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.50%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-16.93%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-21.45%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.77%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.61%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHAX и FHYSX

Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHAXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.38%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.43%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.79%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

5.20%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.77%

-0.91%