PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHAX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHAX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TPHAX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHAX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		-0.71%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%2.95%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, TPHAX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

TPHAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
6.14%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.13%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TFIAXTPHAX с CWFIXTPHAX с TAAGXTPHAX с FIQTXTPHAX с FQTIX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий TPHAX и CRDOX

TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

TPHAX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHAX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHAXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.04

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.80

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.81

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

8.08

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHAX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHAX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHAXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.72

+0.17

Корреляция

Корреляция между TPHAX и CRDOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHAX и CRDOX

Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.84%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPHAX и CRDOX

Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHAXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-15.92%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.14%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-15.92%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.81%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.63%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.70%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHAX и CRDOX

Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHAXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.44%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.19%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.28%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

4.11%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.04%

+0.82%