Сравнение TPE.TO с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
TPE.TO и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPE.TO и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPE.TO и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 3.87% | 25.30% | 12.36% | 15.65% | -9.18% | 10.41% | 6.19% | 16.38% | -6.63% | 17.27% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 5.55% | 18.86% | 23.48% | 17.68% | 1.92% | 18.51% | 0.37% | 21.36% | -1.64% | 9.24% |
Разные валюты инструментов
TPE.TO торгуется в CAD, в то время как HEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPE.TO показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции TPE.TO уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 9.56% против 13.04% соответственно.
TPE.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.56%
HEFA
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPE.TO и HEFA
TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
TPE.TO vs. HEFA — Ранг доходности на риск
TPE.TO
HEFA
Сравнение TPE.TO c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPE.TO | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.67 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.69 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 6.38 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPE.TO | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.82 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TPE.TO и HEFA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPE.TO и HEFA
Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 2.26% | 2.30% | 2.37% | 2.66% | 2.89% | 2.41% | 2.42% | 2.60% | 2.94% | 2.35% | 2.21% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TPE.TO и HEFA
Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPE.TO | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.42% | -32.39% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.64% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -14.79% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | -32.39% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -4.58% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -4.21% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.73% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPE.TO и HEFA
TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPE.TO | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.88% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.12% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 17.05% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 12.52% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 14.69% | +0.03% |