PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPE.TO с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPE.TO с HEFA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPE.TO (TD International Equity Index ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - TPE.TO is a International Equity fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPE.TO returned 10.22%/yr vs 13.62%/yr for HEFA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPE.TO charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPE.TO торгуется в CAD, в то время как HEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции TPE.TO уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 10.22% против 13.62% соответственно.

TPE.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
7.27%
С начала года
12.42%
1 год
24.98%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.22%

HEFA

1 день
-0.66%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
9.51%
С начала года
15.96%
1 год
31.26%
3 года*
21.80%
5 лет*
16.72%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPE.TO и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		12.42%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-6.44%17.27%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		15.96%18.89%23.34%17.47%1.17%19.53%-0.33%22.37%-1.71%8.77%

Correlation

The correlation between TPE.TO and HEFA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2016 г.

0.58

Over the past year, TPE.TO and HEFA have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TPE.TO и HEFA

Секторы
TPE.TO
HEFA

Финансовые услуги

24.1%
24.8%

Промышленность

19.4%
18.7%

Технологии

11.4%
13.5%

Здравоохранение

10.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.7%

Сырьевые материалы

6.3%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.7%

Энергетика

3.8%
3.3%

Коммунальные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

2.1%
1.6%

Финансовые услуги

TPE.TO
24.1%
HEFA
24.8%

Промышленность

TPE.TO
19.4%
HEFA
18.7%

Технологии

TPE.TO
11.4%
HEFA
13.5%

Здравоохранение

TPE.TO
10.2%
HEFA
10.5%

Потребительский циклический сектор

TPE.TO
7.9%
HEFA
7.2%

Потребительский защитный сектор

TPE.TO
6.6%
HEFA
6.7%

Сырьевые материалы

TPE.TO
6.3%
HEFA
5.9%

Коммуникационные услуги

TPE.TO
4.7%
HEFA
3.7%

Энергетика

TPE.TO
3.8%
HEFA
3.3%

Коммунальные услуги

TPE.TO
3.7%
HEFA
3.7%

Недвижимость

TPE.TO
2.1%
HEFA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

TPE.TO vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPE.TOHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.30

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.22

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.38

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

13.62

-5.30

TPE.TO vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и HEFA

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки HEFA в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPE.TOHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-29.81%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.28%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-15.14%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-15.14%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-29.81%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.65%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.98%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.30%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и HEFA

Текущая волатильность для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) составляет 3.22%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPE.TOHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.76%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

11.41%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

13.67%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.18%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.08%

-2.40%

Сравнение комиссий TPE.TO и HEFA

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и HEFA

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности HEFA в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.06%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.13%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.93%2.35%2.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPE.TO and HEFA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

TPE.TO is categorized as International Equity, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. TPE.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.19% for TPE.TO and 0.35% for HEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPE.TO и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор