PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPE.TO с HEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPE.TO (TD International Equity Index ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - TPE.TO is a International Equity fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPE.TO returned 9.93%/yr vs 13.50%/yr for HEFA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPE.TO charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPE.TO торгуется в CAD, в то время как HEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции TPE.TO уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.50% соответственно.

TPE.TO

1 день
0.70%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.77%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.93%

HEFA

1 день
0.66%
1 месяц
5.86%
С начала года
12.38%
6 месяцев
12.29%
1 год
28.71%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.92%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPE.TO и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		10.61%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-6.63%17.27%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		12.38%18.86%23.48%17.68%1.92%18.51%0.37%21.36%-1.64%9.24%

Correlation

The correlation between TPE.TO and HEFA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.64

The correlation between TPE.TO and HEFA shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPE.TO и HEFA

Секторы
TPE.TO
HEFA

Финансовые услуги

24.0%
24.3%

Промышленность

19.8%
19.3%

Технологии

10.4%
11.0%

Здравоохранение

10.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.8%

Сырьевые материалы

6.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.4%

Энергетика

4.2%
3.8%

Коммунальные услуги

3.9%
3.7%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Финансовые услуги

TPE.TO
24.0%
HEFA
24.3%

Промышленность

TPE.TO
19.8%
HEFA
19.3%

Технологии

TPE.TO
10.4%
HEFA
11.0%

Здравоохранение

TPE.TO
10.4%
HEFA
10.1%

Потребительский циклический сектор

TPE.TO
7.8%
HEFA
7.4%

Потребительский защитный сектор

TPE.TO
6.7%
HEFA
6.8%

Сырьевые материалы

TPE.TO
6.1%
HEFA
6.2%

Коммуникационные услуги

TPE.TO
4.5%
HEFA
4.4%

Энергетика

TPE.TO
4.2%
HEFA
3.8%

Коммунальные услуги

TPE.TO
3.9%
HEFA
3.7%

Недвижимость

TPE.TO
2.2%
HEFA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

TPE.TO vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.22

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.04

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.13

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

13.06

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.22

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.85

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и HEFA

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPE.TOHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-28.48%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.22%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-15.07%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-15.07%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-28.48%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.90%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.20%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и HEFA

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPE.TOHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

3.71%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

10.29%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

12.99%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

12.65%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

14.65%

+0.25%

Сравнение комиссий TPE.TO и HEFA

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и HEFA

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.12%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPE.TO and HEFA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

TPE.TO is categorized as International Equity, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. TPE.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.19% for TPE.TO and 0.35% for HEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPE.TO и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор