Сравнение TPDAX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.18% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и TIBIX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
TPDAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
TPDAX
TIBIX
Сравнение TPDAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 3.57 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 4.54 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.79 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.43 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 21.79 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.57 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и TIBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и TIBIX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и TIBIX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -48.88% | +26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -8.58% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -20.79% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -34.85% | +12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -3.47% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.00% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.75% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и TIBIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.68% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 6.57% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 10.83% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 11.11% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 13.48% | -3.61% |