Сравнение TPDAX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPDAX показывает доходность 9.31%, а SIFAX немного ниже – 8.96%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 3.91% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и SIFAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
TPDAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
SIFAX
Сравнение TPDAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.03 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.86 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.49 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 8.92 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.03 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и SIFAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и SIFAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и SIFAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -23.62% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -3.07% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -8.32% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -14.69% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -0.35% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -8.65% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.25% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и SIFAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.04% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 3.93% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 5.30% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 5.50% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 5.16% | +4.71% |