PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с MAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFAX с MAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).

SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и MAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFAX и MAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у MAGSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям MAGSX по среднегодовой доходности: 3.91% против 6.56% соответственно.

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Madison Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ
Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT

Сравнение комиссий SIFAX и MAGSX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MAGSX в 0.71%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

SIFAX vs. MAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c MAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXMAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.85

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.29

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.22

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

5.18

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. MAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа MAGSX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и MAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXMAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.85

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.30

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между SIFAX и MAGSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и MAGSX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности MAGSX в 6.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и MAGSX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и MAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFAXMAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-56.06%

+32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-10.11%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-21.13%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-23.20%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-6.44%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-9.54%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.38%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и MAGSX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.04%, в то время как у Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFAXMAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

5.14%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

8.16%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

14.16%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

12.07%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

13.01%

-7.85%