PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с MACIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFAX с MACIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) and MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SIFAX returned 3.57%/yr vs 5.97%/yr for MACIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SIFAX charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for MACIX.

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и MACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у MACIX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям MACIX по среднегодовой доходности: 3.57% против 5.97% соответственно.

SIFAX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.04%
С начала года
8.33%
6 месяцев
7.95%
1 год
12.84%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.81%
10 лет*
3.57%

MACIX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.53%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFAX и MACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.33%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		2.65%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%

Correlation

The correlation between SIFAX and MACIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.34

The correlation between SIFAX and MACIX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

MFS Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с TSAIXSIFAX с VOOSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX
Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CONWXMACIX с AVEFX

Доходность на риск

SIFAX vs. MACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c MACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXMACIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.71

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.46

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

1.78

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

7.85

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. MACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MACIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и MACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXMACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.71

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.51

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.81

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и MACIX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и MACIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFAXMACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-25.35%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-5.04%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.57%

-6.42%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-18.41%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-18.41%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.40%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-2.60%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.14%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и MACIX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFAXMACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.65%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

4.25%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.24%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

7.17%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

7.14%

-1.92%

Сравнение комиссий SIFAX и MACIX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MACIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и MACIX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MACIX в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		5.91%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.20%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Часто задаваемые вопросы

SIFAX and MACIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIFAX has higher volatility (2.16%) compared to MACIX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SIFAX dropped -23.62% vs MACIX's -25.35%.

SIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFAX и MACIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор