Сравнение TPDAX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.36% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 3.36% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
SICIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и SICIX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
TPDAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
TPDAX
SICIX
Сравнение TPDAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.66 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.20 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.19 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 8.95 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и SICIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и SICIX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SICIX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.86% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и SICIX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -27.62% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -2.73% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -10.94% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -11.61% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -2.39% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.59% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.67% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и SICIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.24% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 2.06% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 3.66% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 3.87% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 3.89% | +5.97% |