Сравнение TPDAX с PUDZX

С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPDAX имеют среднегодовую доходность 7.28%, а акции PUDZX немного отстают с 7.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TPDAX и PUDZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, примерно равная максимальной просадке PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и PUDZX.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.