Сравнение TPDAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.28% против 5.50% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и NWQIX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
TPDAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
TPDAX
NWQIX
Сравнение TPDAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.69 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.72 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.30 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 13.39 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.69 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и NWQIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и NWQIX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и NWQIX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -23.89% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -3.75% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -17.75% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -23.89% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -1.82% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.03% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.92% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и NWQIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 1.97% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.98% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 4.54% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 5.66% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 6.32% | +3.55% |