PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDAX с MDCPX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TPDAX returned 6.71%/yr vs 10.30%/yr for MDCPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDAX charges 1.37%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у MDCPX с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 6.71% против 10.30% соответственно.

TPDAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.18%
3 года*
13.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
6.71%

MDCPX

1 день
0.65%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.89%
1 год
19.59%
3 года*
14.02%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDAX и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.29%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between TPDAX and MDCPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.

0.63

The correlation between TPDAX and MDCPX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с FHLKXTPDAX с VTITPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с SICIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE

Доходность на риск

TPDAX vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPDAXMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.20

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.09

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.11

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

13.15

-5.04

TPDAX vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDCPX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и MDCPX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDAXMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-41.98%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.22%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-10.65%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-21.99%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-24.58%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-0.64%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.09%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.46%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и MDCPX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеют волатильность 3.41% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDAXMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.50%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

7.36%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

8.77%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

11.14%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

11.50%

-1.57%

Сравнение комиссий TPDAX и MDCPX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и MDCPX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MDCPX в 7.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		7.95%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPDAX and MDCPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDCPX has higher volatility (3.50%) compared to TPDAX (3.41%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs MDCPX's -41.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDAX и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор