PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с ETIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDAX с ETIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and ETIMX (Eventide Multi-Asset Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TPDAX returned 7.13%/yr vs 7.81%/yr for ETIMX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDAX charges 1.37%/yr vs 0.82%/yr for ETIMX.

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и ETIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у ETIMX с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям ETIMX по среднегодовой доходности: 7.13% против 7.81% соответственно.

TPDAX

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.21%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.52%
1 год
24.53%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.13%

ETIMX

1 день
0.19%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.95%
1 год
14.33%
3 года*
12.07%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDAX и ETIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.43%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		9.68%6.95%9.79%12.16%-15.28%16.26%18.42%19.88%-8.16%11.97%

Correlation

The correlation between TPDAX and ETIMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.64

The correlation between TPDAX and ETIMX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Eventide Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с EFAVTPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX
Часто сравнивают с ETIMX:
ETIMX с ETIEXETIMX с CAEIXETIMX с ETILXETIMX с TLVAXETIMX с BIBLETIMX с AVEMXETIMX с FMSDX

Доходность на риск

TPDAX vs. ETIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ETIMX
Ранг доходности на риск ETIMX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c ETIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXETIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.78

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.50

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.99

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

10.66

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. ETIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIMX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и ETIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXETIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.78

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и ETIMX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, примерно равная максимальной просадке ETIMX в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и ETIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDAXETIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-22.79%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-4.81%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-11.14%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-20.58%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-22.79%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-0.06%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.17%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.35%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и ETIMX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) имеют волатильность 2.84% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDAXETIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.81%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

6.59%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

8.11%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

9.74%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

10.11%

-0.22%

Сравнение комиссий TPDAX и ETIMX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ETIMX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и ETIMX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ETIMX в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		5.92%6.38%1.86%1.63%2.95%5.86%2.00%2.90%4.29%4.40%2.66%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Часто задаваемые вопросы

TPDAX and ETIMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.84%) compared to ETIMX (2.81%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs ETIMX's -22.79%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDAX и ETIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор