Сравнение TPDAX с AADBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и AADBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и AADBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
AADBX American Beacon Balanced Fund | -0.54% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у AADBX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям AADBX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.36% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
AADBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и AADBX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AADBX в 0.72%.
Доходность на риск
TPDAX vs. AADBX — Ранг доходности на риск
TPDAX
AADBX
Сравнение TPDAX c AADBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | AADBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.90 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.32 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.27 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 5.05 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.90 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.55 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и AADBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и AADBX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AADBX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и AADBX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и AADBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -41.05% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -8.37% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -17.79% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -28.13% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -3.95% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.77% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.10% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и AADBX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с American Beacon Balanced Fund (AADBX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.28% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 6.28% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 11.22% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 11.63% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 12.44% | -2.57% |