Сравнение TPDAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPDAX показывает доходность 9.31%, а AAAAX немного выше – 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPDAX имеют среднегодовую доходность 7.28%, а акции AAAAX немного впереди с 7.40%.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и AAAAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
TPDAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
AAAAX
Сравнение TPDAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.57 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.11 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.91 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 10.22 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.57 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.56 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и AAAAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и AAAAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и AAAAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -40.47% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -9.55% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -22.62% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -29.41% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -3.53% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.89% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.79% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и AAAAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.27% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.26% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 11.62% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 12.19% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 12.66% | -2.79% |