Сравнение TPC с ORCL
TPC (Tutor Perini Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. TPC operates in Engineering & Construction (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TPC returned 12.65%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPC и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции TPC уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 12.65% против 18.60% соответственно.
TPC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- 120.04%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 12.65%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам TPC и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 11.97% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between TPC and ORCL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TPC:
$4.03B
ORCL:
$536.74B
TPC:
$2.35
ORCL:
$5.86
TPC:
31.89
ORCL:
31.41
TPC:
0.71
ORCL:
7.97
TPC:
3.32
ORCL:
12.47
TPC:
$5.69B
ORCL:
$67.36B
TPC:
$667.75M
ORCL:
$79.58B
TPC:
$285.88M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. ORCL — Ранг доходности на риск
TPC
ORCL
Сравнение TPC c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.12 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -0.20 | +7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и ORCL
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -84.19% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -58.25% | +28.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -58.25% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | -58.25% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | -58.25% | -32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.95% | -43.48% | +20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -29.11% | -22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 35.41% | -25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и ORCL
Текущая волатильность для Tutor Perini Corporation (TPC) составляет 14.19%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что TPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 23.44% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 43.42% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.98% | 65.91% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.36% | 42.16% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 35.12% | +29.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и ORCL
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPC and ORCL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to TPC (14.19%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs ORCL's -84.19%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор