Сравнение TPAY с QDVO
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.61%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и QDVO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.09% |
Correlation
The correlation between TPAY and QDVO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. QDVO — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDVO
Сравнение TPAY c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и QDVO
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -17.75% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.92% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.43% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 12.75% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.51% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.51% | -2.91% |
Сравнение комиссий TPAY и QDVO
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и QDVO
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности QDVO в 10.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.56% | 9.92% | 2.79% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TPAY and QDVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.
QDVO has the higher dividend yield at 10.56%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор