Сравнение TPAY с PEPS
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 9.80% |
Correlation
The correlation between TPAY and PEPS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение TPAY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и PEPS
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -21.26% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.42% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.75% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 13.79% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.31% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.31% | -3.71% |
Сравнение комиссий TPAY и PEPS
TPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и PEPS
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности PEPS в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.93% | 1.00% | 0.17% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TPAY and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for TPAY.
TPAY has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.93% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill and Parametric. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор