Сравнение TPAY с IVVW
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. TPAY is actively managed, while IVVW is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.26% |
Correlation
The correlation between TPAY and IVVW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение TPAY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и IVVW
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -16.79% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.02% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.72% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 8.09% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 12.64% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 12.64% | +1.96% |
Сравнение комиссий TPAY и IVVW
TPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и IVVW
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности IVVW в 19.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.26% | 18.55% | 13.72% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and IVVW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for TPAY.
IVVW has the higher dividend yield at 19.26%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор