PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWTX с TEFQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWTX с TEFQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Technology Fund (TOWTX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX).

TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. TEFQX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и TEFQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWTX и TEFQX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		-15.04%29.82%-22.02%10.81%-60.11%-20.21%

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у TEFQX с доходностью -15.04%.

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

TEFQX

1 день
6.09%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-20.68%
1 год
14.52%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-20.06%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Technology Fund

Firsthand Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с FDCPXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX
Часто сравнивают с TEFQX:
TEFQX с VITAXTEFQX с ALTEXTEFQX с CCOYXTEFQX с FIKGXTEFQX с FELIXTEFQX с ARKVXTEFQX с NWJCX

Сравнение комиссий TOWTX и TEFQX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TEFQX в 1.85%.

TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

TOWTX vs. TEFQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TEFQX
Ранг доходности на риск TEFQX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEFQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEFQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEFQX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEFQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEFQX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c TEFQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWTXTEFQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.43

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.83

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.31

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

0.83

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWTX vs. TEFQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEFQX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и TEFQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWTXTEFQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.02

+0.02

Корреляция

Корреляция между TOWTX и TEFQX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и TEFQX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%1.91%54.72%6.88%15.27%5.54%0.00%0.00%27.74%

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и TEFQX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки TEFQX в -92.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и TEFQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWTXTEFQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.79%

-92.33%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-29.26%

+17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.79%

-79.25%

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-73.68%

-24.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.24%

-60.08%

+33.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

11.04%

-7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и TEFQX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.83%, в то время как у Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEFQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWTXTEFQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

11.87%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

24.60%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

36.62%

-18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,101.36%

73.89%

+3,027.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,034.51%

55.22%

+2,979.29%