Сравнение TOWTX с TEFQX
TOWTX (Towpath Technology Fund) and TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, TOWTX returned 9.29%/yr vs -18.78%/yr for TEFQX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOWTX charges 1.10%/yr vs 1.85%/yr for TEFQX.
Доходность
Сравнение доходности TOWTX и TEFQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOWTX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у TEFQX с доходностью -1.22%.
TOWTX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.03%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
TEFQX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам TOWTX и TEFQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOWTX Towpath Technology Fund | 10.03% | 9.55% | 12.82% | 29.78% | -15.96% | 17.73% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -1.22% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.13% |
Correlation
The correlation between TOWTX and TEFQX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between TOWTX and TEFQX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOWTX vs. TEFQX — Ранг доходности на риск
TOWTX
TEFQX
Сравнение TOWTX c TEFQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOWTX | TEFQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.02 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | -0.05 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOWTX и TEFQX
Максимальная просадка TOWTX за все время составила -88.96%, примерно равная максимальной просадке TEFQX в -92.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и TEFQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOWTX | TEFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.96% | -92.33% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -29.26% | +17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.96% | -61.62% | -27.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.96% | -79.25% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.55% | -69.40% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -60.15% | +33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 12.53% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOWTX и TEFQX
Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.81%, в то время как у Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEFQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOWTX | TEFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 11.53% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 29.99% | -17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 36.74% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.57% | 74.30% | +72.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.56% | 55.67% | +83.89% |
Сравнение комиссий TOWTX и TEFQX
TOWTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TEFQX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOWTX и TEFQX
Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
TOWTX Towpath Technology Fund | 1.55% | 1.70% | 3.55% | 0.42% | 0.57% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOWTX and TEFQX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEFQX has higher volatility (11.53%) compared to TOWTX (4.81%). In terms of maximum drawdown, TOWTX dropped -88.96% vs TEFQX's -92.33%.
TOWTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOWTX и TEFQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор