PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		8.59%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%.

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.71%
С начала года
8.59%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.37%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий TOWFX и YAFFX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.49

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.67

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.57

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

2.02

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.49

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.58

-0.57

Корреляция

Корреляция между TOWFX и YAFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и YAFFX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и YAFFX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-43.80%

-52.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-17.08%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-21.31%

-74.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.95%

-8.71%

-86.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-6.24%

-14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.83%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и YAFFX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.60%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

7.76%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

21.51%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

22.92%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

17.85%

+1,066.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.53%

16.39%

+955.14%