PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Al Frank Fund (VALAX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%.

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий TOWFX и VALAX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.63

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.23

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.13

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

9.00

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Корреляция

Корреляция между TOWFX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и VALAX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и VALAX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-61.26%

-34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-13.03%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-25.81%

-70.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.95%

-8.56%

-86.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-10.83%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.08%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и VALAX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.60%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.61%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

10.48%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

18.57%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

17.70%

+1,066.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.53%

19.29%

+952.24%