PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий TOWFX и FLCOX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.02

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.48

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.44

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.63

6.76

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.02

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.54

-0.52

Корреляция

Корреляция между TOWFX и FLCOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и FLCOX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и FLCOX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-38.28%

-57.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.81%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-19.00%

-77.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.87%

-4.82%

-90.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.08%

-4.52%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.51%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и FLCOX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 3.22%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.38%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

8.29%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.73%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

14.83%

+1,069.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.22%

17.73%

+953.49%