Сравнение TOUS с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
TOUS и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TOUS и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOUS и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 2.03% | 34.00% | 3.63% | 3.38% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 4.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
TOUS
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOUS и VEA
TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
TOUS vs. VEA — Ранг доходности на риск
TOUS
VEA
Сравнение TOUS c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOUS | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.81 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.46 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.77 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 10.77 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOUS | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между TOUS и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOUS и VEA
Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.71% | 1.74% | 3.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок TOUS и VEA
Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOUS | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -60.68% | +46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.63% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -7.20% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -13.39% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.99% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOUS и VEA
T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.64% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOUS | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.92% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.68% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 17.67% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.30% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.26% | -2.40% |