PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с TCAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TOUS и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий TOUS и TCAF

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TOUS vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.63

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.03

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.00

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

3.62

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.63

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.95

+0.05

Корреляция

Корреляция между TOUS и TCAF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и TCAF

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и TCAF

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-16.37%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.33%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-8.25%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-2.11%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.12%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и TCAF

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.49%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.25%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.36%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.11%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

14.11%

+0.75%