PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TOUS is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, TOUS returned 21.92% vs 28.62% for VOO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

TOUS

1 день
0.80%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.20%
6 месяцев
12.42%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и VOO

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.20%34.00%3.63%3.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%8.67%

Correlation

The correlation between TOUS and VOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.71

The correlation between TOUS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOUS и VOO

Секторы
TOUS
VOO

Финансовые услуги

22.2%
11.6%

Промышленность

19.7%
8.3%

Технологии

13.0%
35.7%

Здравоохранение

10.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Сырьевые материалы

5.5%
1.8%

Энергетика

5.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
11.3%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

TOUS
22.2%
VOO
11.6%

Промышленность

TOUS
19.7%
VOO
8.3%

Технологии

TOUS
13.0%
VOO
35.7%

Здравоохранение

TOUS
10.1%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

TOUS
7.3%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.9%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

TOUS
5.5%
VOO
1.8%

Энергетика

TOUS
5.5%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.6%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

TOUS
3.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

TOUS
1.9%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAFTOUS с FTEC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TOUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.44

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.31

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.23

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

15.03

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.44

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.89

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TOUS и VOO

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-33.99%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.90%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.32%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.69%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.91%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и VOO

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.78%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

8.90%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

11.80%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.81%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

18.00%

-2.82%

Сравнение комиссий TOUS и VOO

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и VOO

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.58%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TOUS and VOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOUS has higher volatility (5.12%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs 21.92% for TOUS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.

TOUS has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.02% for VOO.

TOUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор