PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TOUS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и VOO

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTECTOUS с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TOUS и VOO

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TOUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.53

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.55

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.31

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.83

+0.16

Корреляция

Корреляция между TOUS и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и VOO

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и VOO

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-33.99%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.98%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-5.55%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-3.72%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.55%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и VOO

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.34%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.47%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.11%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.82%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.99%

-3.13%