Сравнение TOUS с GPIQ

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TOUS и GPIQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и GPIQ.

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.