PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOUS с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с GPIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, TOUS returned 25.96% vs 27.03% for GPIQ. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOUS показывает доходность 14.75%, а GPIQ немного выше – 15.41%.

TOUS

1 день
-0.10%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
7.99%
С начала года
14.75%
1 год
25.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.26%

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

TOUS

T. Rowe Price International Equity ETF
$4.47M$4.59M$6.67M

Сравнение доходности по годам TOUS и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		14.75%34.00%3.63%15.51%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between TOUS and GPIQ is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between TOUS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOUS и GPIQ

Секторы
TOUS
GPIQ

Финансовые услуги

22.2%
0.2%

Промышленность

18.9%
4.2%

Технологии

15.7%
60.7%

Здравоохранение

10.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.4%

Сырьевые материалы

4.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
11.8%

Энергетика

4.3%
0.5%

Коммунальные услуги

3.1%
1.4%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Финансовые услуги

TOUS
22.2%
GPIQ
0.2%

Промышленность

TOUS
18.9%
GPIQ
4.2%

Технологии

TOUS
15.7%
GPIQ
60.7%

Здравоохранение

TOUS
10.9%
GPIQ
3.7%

Потребительский циклический сектор

TOUS
7.2%
GPIQ
10.1%

Потребительский защитный сектор

TOUS
7.2%
GPIQ
6.4%

Сырьевые материалы

TOUS
4.8%
GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.4%
GPIQ
11.8%

Энергетика

TOUS
4.3%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

TOUS
3.1%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

TOUS
1.5%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с TSPATOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с VYMITOUS с TCAFTOUS с FTEC
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

TOUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TOUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOUSGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.62

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.23

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.85

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

10.04

-2.27

TOUS vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOUS и GPIQ

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-21.06%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.51%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.74%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-2.34%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.70%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и GPIQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 4.55%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.66%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

14.27%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

16.80%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

18.11%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

18.11%

-2.82%

Сравнение комиссий TOUS и GPIQ

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и GPIQ

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.52%1.74%3.01%0.50%

Часто задаваемые вопросы

TOUS and GPIQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to TOUS (4.55%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 25.96% for TOUS. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TOUS has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 25.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 1.52% for TOUS.

TOUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор