Сравнение TOUS с THYF
TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOUS returned 17.54%/yr vs 8.61%/yr for THYF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности TOUS и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOUS показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью 1.96%.
TOUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOUS и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 9.19% | 34.00% | 3.63% | 3.45% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 1.96% | 7.77% | 8.51% | 7.03% |
Correlation
The correlation between TOUS and THYF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between TOUS and THYF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOUS vs. THYF — Ранг доходности на риск
TOUS
THYF
Сравнение TOUS c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOUS | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.21 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 10.05 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOUS и THYF
Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и THYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOUS | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -5.24% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -2.80% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -5.07% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.23% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.81% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.62% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOUS и THYF
T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOUS | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 0.96% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 2.77% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 3.54% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 5.79% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 5.79% | +9.51% |
Сравнение комиссий TOUS и THYF
TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOUS и THYF
Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности THYF в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.99% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.59% | 1.74% | 3.01% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOUS and THYF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOUS has higher volatility (5.25%) compared to THYF (0.96%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs THYF's -5.24%.
On 3-year performance, TOUS leads with 17.54% vs 8.61% for THYF. On fees, TOUS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TOUS has performed better with a 17.54% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOUS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 1.59% for TOUS.
TOUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.56% for THYF.
THYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOUS и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор