Сравнение TOUS с THYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).
TOUS и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TOUS и THYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOUS и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 2.03% | 34.00% | 3.63% | 3.38% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.
TOUS
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOUS и THYF
TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Доходность на риск
TOUS vs. THYF — Ранг доходности на риск
TOUS
THYF
Сравнение TOUS c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOUS | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.72 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.73 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 7.85 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOUS | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.43 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TOUS и THYF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOUS и THYF
Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности THYF в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.71% | 1.74% | 3.01% | 0.50% | 0.00% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TOUS и THYF
Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и THYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOUS | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -5.24% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -3.85% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -1.36% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -0.84% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.89% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOUS и THYF
T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOUS | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 1.89% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 2.62% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 5.51% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 5.90% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 5.90% | +8.96% |