PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с TCAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TOUS returned 21.42% vs -1.87% for TCAL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.88%.

TOUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и TCAL

2026 (YTD)2025
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		9.33%18.00%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%

Correlation

The correlation between TOUS and TCAL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов TOUS и TCAL

Секторы
TOUS
TCAL

Финансовые услуги

22.2%
15.0%

Промышленность

19.7%
19.3%

Технологии

13.0%
11.3%

Здравоохранение

10.1%
18.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
11.3%

Сырьевые материалы

5.5%
1.7%

Энергетика

5.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.9%

Коммунальные услуги

3.4%
9.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Финансовые услуги

TOUS
22.2%
TCAL
15.0%

Промышленность

TOUS
19.7%
TCAL
19.3%

Технологии

TOUS
13.0%
TCAL
11.3%

Здравоохранение

TOUS
10.1%
TCAL
18.7%

Потребительский циклический сектор

TOUS
7.3%
TCAL
8.7%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.9%
TCAL
11.3%

Сырьевые материалы

TOUS
5.5%
TCAL
1.7%

Энергетика

TOUS
5.5%
TCAL
1.3%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.6%
TCAL
0.9%

Коммунальные услуги

TOUS
3.4%
TCAL
9.8%

Недвижимость

TOUS
1.9%
TCAL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI

Доходность на риск

TOUS vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSTCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.20

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.22

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.27

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

-0.70

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.20

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.10

+1.19

Просадки

Сравнение просадок TOUS и TCAL

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-7.24%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-7.00%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-5.92%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.02%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.67%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и TCAL

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.46%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

7.08%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

9.31%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

11.25%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

11.25%

+3.94%

Сравнение комиссий TOUS и TCAL

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и TCAL

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности TCAL в 11.96%

ПозицияTTM202520242023
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.59%1.74%3.01%0.50%

Часто задаваемые вопросы

TOUS and TCAL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOUS has higher volatility (5.20%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, TOUS leads with 21.42% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOUS has performed better with a 21.42% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.59% for TOUS.

TOUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TCAL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.34% for TCAL.

TOUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор