PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

TOUS и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и TCAL

2026 (YTD)2025
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%18.00%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий TOUS и TCAL

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TOUS vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.09

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

-0.05

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.15

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

-0.52

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.09

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.06

+1.05

Корреляция

Корреляция между TOUS и TCAL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и TCAL

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности TCAL в 11.70%

TTM202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и TCAL

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-7.24%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-7.24%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-5.27%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-1.61%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.16%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и TCAL

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

3.39%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.60%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

11.67%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

11.66%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

11.66%

+3.20%