Сравнение TOUS с SCHD
TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. TOUS is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, TOUS returned 16.50%/yr vs 14.79%/yr for SCHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности TOUS и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOUS показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
TOUS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам TOUS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 10.81% | 34.00% | 3.63% | 3.45% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 8.15% |
Correlation
The correlation between TOUS and SCHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between TOUS and SCHD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TOUS и SCHD
Секторы
TOUS
SCHD
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
TOUS
SCHD
Промышленность
TOUS
SCHD
Технологии
TOUS
SCHD
Здравоохранение
TOUS
SCHD
Потребительский защитный сектор
TOUS
SCHD
Потребительский циклический сектор
TOUS
SCHD
Сырьевые материалы
TOUS
SCHD
Энергетика
TOUS
SCHD
Коммуникационные услуги
TOUS
SCHD
Коммунальные услуги
TOUS
SCHD
Недвижимость
TOUS
SCHD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOUS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TOUS
SCHD
Сравнение TOUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOUS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 5.92 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 14.46 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOUS и SCHD
Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOUS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -33.37% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -4.61% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -16.13% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.30% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.89% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOUS и SCHD
T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.00% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOUS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.10% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 8.05% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 11.04% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 14.40% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.71% | -1.45% |
Сравнение комиссий TOUS и SCHD
TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOUS и SCHD
Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.57% | 1.74% | 3.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOUS and SCHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (4.10%) compared to TOUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs SCHD's -33.37%.
On 3-year performance, TOUS leads with 16.50% vs 14.79% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TOUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TOUS has performed better with a 16.50% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.
SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.57% for TOUS.
TOUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOUS и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор