PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с PRGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с PRGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX).

TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и PRGSX

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		-2.95%21.42%16.80%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у PRGSX с доходностью -2.95%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRGSX

1 день
3.72%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
0.71%
1 год
21.81%
3 года*
16.83%
5 лет*
5.44%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price Global Stock Fund

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с VTWAXPRGSX с PRIDXPRGSX с FTRNXPRGSX с FSPSX

Сравнение комиссий TOUS и PRGSX

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRGSX в 0.82%.

PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

TOUS vs. PRGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSPRGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.53

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.69

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

6.40

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. PRGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSPRGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.49

+0.51

Корреляция

Корреляция между TOUS и PRGSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и PRGSX

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности PRGSX в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		9.89%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и PRGSX

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и PRGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSPRGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-64.06%

+49.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.85%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-9.52%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-13.55%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.40%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и PRGSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 7.64%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSPRGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.77%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

14.49%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

21.31%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

19.49%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

19.64%

-4.78%