PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOUS с PIEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с PIEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and PIEQX (T. Rowe Price International Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 3 years, TOUS returned 16.50%/yr vs 15.81%/yr for PIEQX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for PIEQX.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и PIEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOUS показывает доходность 10.81%, а PIEQX немного ниже – 10.72%.

TOUS

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.81%
1 год
21.35%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIEQX

1 день
0.68%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
6.97%
С начала года
10.72%
1 год
22.63%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и PIEQX

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.81%34.00%3.63%3.45%
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund		10.72%31.37%3.40%4.96%

Correlation

The correlation between TOUS and PIEQX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between TOUS and PIEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price International Equity Index Fund

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с TSPATOUS с VYMITOUS с TCAF
Часто сравнивают с PIEQX:
PIEQX с PRSIXPIEQX с PSILXPIEQX с PRSNXPIEQX с VTIAXPIEQX с POMIXPIEQX с PREIXPIEQX с FSPSX

Доходность на риск

TOUS vs. PIEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PIEQX
Ранг доходности на риск PIEQX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIEQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEQX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEQX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEQX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c PIEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOUSPIEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.46

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.09

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.03

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

7.55

-1.20

TOUS vs. PIEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIEQX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и PIEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOUS и PIEQX

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки PIEQX в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и PIEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSPIEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-60.73%

+46.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.38%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.70%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.72%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-13.90%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.06%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и PIEQX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 4.00%, в то время как у T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSPIEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.25%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.35%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.86%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.37%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

16.50%

-1.24%

Сравнение комиссий TOUS и PIEQX

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PIEQX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и PIEQX

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PIEQX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund		2.88%3.19%2.89%3.00%2.67%3.15%1.71%2.82%2.99%0.21%2.90%2.69%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.57%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TOUS and PIEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PIEQX has higher volatility (4.25%) compared to TOUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs PIEQX's -60.73%.

PIEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и PIEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор