PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

TOUS и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и IPOS

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий TOUS и IPOS

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

TOUS vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.68

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.11

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.84

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

8.62

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.01

+0.98

Корреляция

Корреляция между TOUS и IPOS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и IPOS

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и IPOS

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-73.09%

+58.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-17.17%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-52.62%

+45.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-31.78%

+28.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.66%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и IPOS

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 7.64%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

15.75%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

24.15%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

29.25%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

26.52%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

23.70%

-8.84%