PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TOUS is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past year, TOUS returned 21.42% vs 65.50% for IPOS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%.

TOUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и IPOS

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		9.33%34.00%3.63%3.38%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%-12.40%

Correlation

The correlation between TOUS and IPOS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between TOUS and IPOS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOUS и IPOS

Секторы
TOUS
IPOS

Финансовые услуги

22.2%
9.6%

Промышленность

19.7%
15.0%

Технологии

13.0%
42.0%

Здравоохранение

10.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.7%

Сырьевые материалы

5.5%
5.3%

Энергетика

5.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.3%

Коммунальные услуги

3.4%
3.1%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

TOUS
22.2%
IPOS
9.6%

Промышленность

TOUS
19.7%
IPOS
15.0%

Технологии

TOUS
13.0%
IPOS
42.0%

Здравоохранение

TOUS
10.1%
IPOS
16.2%

Потребительский циклический сектор

TOUS
7.3%
IPOS
7.1%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.9%
IPOS
4.7%

Сырьевые материалы

TOUS
5.5%
IPOS
5.3%

Энергетика

TOUS
5.5%
IPOS
4.9%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.6%
IPOS
0.3%

Коммунальные услуги

TOUS
3.4%
IPOS
3.1%

Недвижимость

TOUS
1.9%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

TOUS vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.24

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.76

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.83

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

11.58

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.24

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.09

+1.00

Просадки

Сравнение просадок TOUS и IPOS

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-73.09%

+58.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-17.17%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-40.44%

+39.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-31.99%

+29.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.67%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и IPOS

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 5.20%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

12.05%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

26.45%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

29.41%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

27.19%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

24.13%

-8.94%

Сравнение комиссий TOUS и IPOS

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и IPOS

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.59%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOUS and IPOS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to TOUS (5.20%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 65.50% vs 21.42% for TOUS. On fees, TOUS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TOUS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 65.50% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOUS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

TOUS has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.68% for IPOS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор