PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOU.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TOU.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOU.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.40%-2.47%17.80%-3.54%88.19%147.05%17.24%-7.69%-24.08%-36.56%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

TOU.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции TOU.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 14.50% против 9.92% соответственно.

TOU.TO

1 день
-4.18%
1 месяц
0.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
6.15%
1 год
-5.04%
3 года*
10.70%
5 лет*
29.73%
10 лет*
14.50%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVVTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с PEY.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

TOU.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOU.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOU.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.05

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

0.21

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.12

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

-0.20

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOU.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOU.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.07

+0.24

Корреляция

Корреляция между TOU.TO и ^TNX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и ^TNX

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOU.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.67%

-93.78%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-13.99%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-31.74%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.36%

-84.57%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-46.17%

+37.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.46%

-51.38%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

8.39%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и ^TNX

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOU.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

6.30%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

11.34%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

19.20%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

33.89%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

48.45%

-12.63%