PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с TOUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

TOTR и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%2.88%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий TOTR и TOUS

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.30

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.83

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.84

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

7.08

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TOUS равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.30

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.99

-1.04

Корреляция

Корреляция между TOTR и TOUS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TOUS

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности TOUS в 1.71%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TOUS

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-14.29%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-12.23%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-7.61%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-2.79%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.18%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.64%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

11.42%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

17.35%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

14.86%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

14.86%

-8.56%