Сравнение TOTL с UBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND).
TOTL и UBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. UBND - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и UBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и UBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -0.74% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | -0.11% | 7.79% | 3.04% | 7.37% | -12.72% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у UBND с доходностью -0.11%.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
UBND
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и UBND
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UBND в 0.40%.
Доходность на риск
TOTL vs. UBND — Ранг доходности на риск
TOTL
UBND
Сравнение TOTL c UBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | UBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.63 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.78 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.37 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и UBND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и UBND
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности UBND в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.66% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и UBND
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке UBND в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и UBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -16.53% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.64% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.68% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.60% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.88% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и UBND
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) имеют волатильность 1.51% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.51% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.33% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 4.00% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.87% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 5.87% | -1.11% |