Сравнение TOTL с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
TOTL и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 4.28% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и MBS
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
TOTL vs. MBS — Ранг доходности на риск
TOTL
MBS
Сравнение TOTL c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.61 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.19 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.21 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 6.13 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.68 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и MBS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и MBS
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и MBS
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -4.09% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.54% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.56% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -1.00% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и MBS
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.03% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.03% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.58% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.08% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.08% | +0.68% |