Сравнение TOS с SPTM
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TOS is actively managed, while SPTM is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TOS charges 0.76%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности TOS и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам TOS и SPTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 14.23% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 6.38% |
Correlation
The correlation between TOS and SPTM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. SPTM — Ранг доходности на риск
TOS
SPTM
Сравнение TOS c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.45 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок TOS и SPTM
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -54.80% | +43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.80% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -9.05% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 12.16% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 16.90% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 18.05% | +8.36% |
Сравнение комиссий TOS и SPTM
TOS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и SPTM
TOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.06% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOS and SPTM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
SPTM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for TOS.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and State Street. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для TOS и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор