Сравнение TOS с DJUN
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. TOS is actively managed, while DJUN is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOS charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности TOS и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и DJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 18.66% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 2.39% |
Correlation
The correlation between TOS and DJUN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. DJUN — Ранг доходности на риск
TOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение TOS c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOS | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOS и DJUN
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, примерно равная максимальной просадке DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -11.96% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.86% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.58% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 4.45% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 8.52% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 8.02% | +18.51% |
Сравнение комиссий TOS и DJUN
TOS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и DJUN
Ни TOS, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOS and DJUN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOS is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
TOS and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для TOS и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор