Сравнение TOS с GXLC
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TOS is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TOS charges 0.76%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности TOS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и GXLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 18.66% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 6.03% |
Correlation
The correlation between TOS and GXLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOS и GXLC
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -9.08% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -3.31% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.57% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 13.75% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 13.75% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 13.75% | +12.78% |
Сравнение комиссий TOS и GXLC
TOS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и GXLC
TOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOS and GXLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for TOS.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and Global X. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для TOS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор