Сравнение TOS с SCHK
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TOS is actively managed, while SCHK is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TOS charges 0.76%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности TOS и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и SCHK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 18.66% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 5.98% |
Correlation
The correlation between TOS and SCHK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. SCHK — Ранг доходности на риск
TOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHK
Сравнение TOS c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOS | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOS и SCHK
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -34.80% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -3.22% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.16% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 12.77% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 17.33% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 19.11% | +7.42% |
Сравнение комиссий TOS и SCHK
TOS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и SCHK
TOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.05% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOS and SCHK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for TOS.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для TOS и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор